PVC期货
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PVC期现套利具体案例详细分析

  • 来源:期货网 发布时间:2011-7-15 15:34:18

  • 例如PVC期货主力1109合约的当前价格是7000/吨,交易商所选择的电石法PVC现货价为6500/吨,则两市差价为500/吨。投资这在期货市场抛出60PVC合约1109,同时向交割库交入300PVC商品。这一期现套利过程中会产生如下的费用:

    1运输费

    2、交易交割手续费为5/吨;

    3、出入库费用:

    4、由火车厢至库内并码垛的全部费用(含铁路代垫费用),共计30/吨。

    上海本地运输费用按0.8/吨计算。

    5、仓储费为1/.天:1×60=60/

    6、卖方交割缴纳增值税:

    按国家规定以价格增值部分的14.53%征收(1/1.17×0.17=14.53%),即500×14.53%=72.65/吨。

    7、质检费:

    PVC目前指定了两家机构SGSCCIC,组批单位为300吨一批次,SGS的检验费用3000/批,抽样费1500/批;CCIC的检验费用为2000/批,抽样费为1000/批。总体的收费标准相当于10——15/吨。  

    8、占用资金成本及资金利息 :(6500+7000×20%)×6%×2/12=79/

    6%为银行贷款年利率,20%为进入交割月收取的保证金比例。

    则进行期现套利的总成本就为: 30+0.8+5+15+60+72.65+79=262.45/

    则收益就为: (7000-6500-259.45=237.55/

    收益率为: 237.55÷(6500+7000×20%=3.0%

    则年收益率就为: 3.0%×6=18.0%

    投资这的这300吨的仓位,共可盈利: 300×237.55=71265

    虽然当天的现货价格变动会使收益相应变化,但总体来说只要高于260/吨的成本,是应该存在利润的。


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